139 – Risikomanagement in Banken
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In dieser Episode unterhalte ich mich mit Johannes Wernz, Autor des Buchs Banksteuerung und Risikomanagement über eben dieses Thema. Wir geben zunächst einen Überblick über das Thema, über Bankenregulierung und warum Banken sich (aus deren Sicht) um Riskomanagement kümmern sollten. Wir gehen dann auf konkrete Risken ein, und besprechen jeweils wie sie quantifiziert werden und was Banken dagegen tun können. Zu den konkreten Risiken zählen u.a. das Kreditrisiko (Kreditvergabe und Handel), Marktrisiko sowie Operationelles Risiko. Die Episode ist in gewisser Weise eine Fortsetzung der Episode zu Banken (118).
- Johannes Wernz: Banksteuerung und Risikomanagement (Buch)
- BaFin
- Aktien (WP)
- Derivat (WP)
- Investmentbank (WP)
- Bonität (WP)
- Ausfallwahrscheinlichkeit (WP)
- Marktrisiko (WP)
- Volatilität (WP)
- Basel II (WP)
- Basel III (WP)
- Probability of default (WP)
- Loss given default (WP)
- Adverse selection (WP)
- Backtesting (WP)
- Eigenkapitalquote (WP)
- Liquidität (WP)
- Jahresabschluss (WP)
- Bilanz (WP)
- CDS (WP)
- Monte Carlo Simulation (WP)
- Return On Equity (ROE) (WP)
- Ratingagentur (WP)
- Verbriefung (WP)
- Michael Lewis: The Big Short
- Moral hazard (WP)
- Nassim Taleb: The Black Swan (Buch)
- Stresstest (WP)
- Model checking (WP)
- SMT Solving (WP)
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Pingback: Vorhersage Montag, 20.01.2014 | die Hörsuppe
Ich gebe ja zu, das ihr euch mit den letzten beiden Folgen (die wirklich ganz GANZ grosse Klasse waren) eine sehr hohe Messlatte aufgelegt habt. Aber auch im Vergleich mit allen anderen Episoden bleibt diese hier doch eher unterdurchschnittlich.
Die ganze Folge bleibt einfach zu oberflaechlich und ergeht sich zu sehr in Allgemeinplaetzen. Zum Beispiel die Aussage, das es 8-10 Risikofaktoren fuer Privatkunden gibt. Das Banken ein Scoring betreiben duerfte ja nun fuer niemanden aus eurem Publikum etwas Neues sein. Spannend haette ich jetzt gefunden, was genau das fuer Faktoren sind, was diese aussagen, wie sich sich von Land zu Land unterscheiden. Halt die wirklich interessanten Details in der gewohnten Tiefe :)
Auch denke ich, das der Gespraechspartner manchmal an den Fragen vorbei redet. Auf Anhieb faellt mir im ersten Drittel die Frage nach Softwareunterstuetzung fuer die Implementierung des Risikomanagements ein. Beantwortet wird die Frage mit dem extrem allgemeinen Hinweis auf Datenbanken, in denen Daten zur Erstellung(?) von Risikoprofilen gesammelt werden. Klar ist das auch wichtig, aber ich haette bei der Frage jetzt eher einen Ueberblick ueber die (Software-)Verfahren und Implementierungen fuer den alltaegliche Risikovermeidung erwartet (Zugegebenermassen kommt das Thema gegen Ende nochmal mit 2 oder 3 Saetzen ueber die Trader, die die Ueberwachung der Bank unterlaufen haben. Aber auch hier fehlen wieder jedwegliche Details, was genau dort schief gelaufen ist).
Alles in allem war’s natuerlich kein wirklich schlechter Podcast, aber mehr als zwei Sterne bekommt er trotzdem nicht ;)
Hi Axel, Du kannst die Episode logischerweise bewerten wie Du möchtest :-) Das Thema war halt auch nicht ganz einfach, da ich persönlich zu wenig Background habe; und die konkrete Mathematik ohne “Tafel” ist halt auch schwierig. Aber ich nehme das Feedback auf jeden Fall mit, und leite es auch an Johannes weiter.
Danke!
Markus
Also ich fand die Episode einen schönen Einstieg/Überblick ins Thema für Laien. Vielen Dank dafür!
Das stimmt schon, dass diese Folge nicht die Tiefe hatte, wie andere Folgen. Aber ich bin da auch ganz Dankbar drüber, da ich in diesem Thema überhaupt nicht drinn stecke. Wegen mir darf das Thema gerne noch weiter vertieft werden. Vielleicht noch mehr aus der mathematischen Perspektive. Sicher steckt in den Banken auch noch mehr Mathe, als “nur” Statistik, oder?
Und, ich bin doch immer wieder überrascht, wie spannend auch die Themen sind, die so garnicht auf dem Schirm habe! Gerne mehr davon :)
Noch ne OffTopic Frage: Wie war noch gleich der empfohlene Podcast?
Ich bin mir echt unsicher wie mehr Mathe ohne Tafel o.ä. funktionieren würde ….
Bzgl. der Podcasts: ich habe über Methodisch Inkorrekt und den Bahncast geredet.
Fand ich auch eher unterdurchschnittlich, was aber eher an Johannes Antworten lag, als an Markus Moderation.
Da bist Du nicht alleine: der Sterne-Schnitt über alle Episoden ist ca. 4.55, diese hier liegt bei 3.89
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Fand die Einführung in das Thema durch einen Praktiker gut. Allerdings hat Markus am Ende sehr interessante Fragen gestellt (Moral Hazard, was wurde konkret verbessert, so dass ein 2008 nicht mehr vorkommen kann?), die der Gast schwach oder gar nicht beantwortet hat. Schade.. Aber ich ich muss einfach sagen: selbst wenn Markus keine Ahnung von Thema selber hat, zeigt er immer wieder, wie scharfsinnig er ist!